证监基金字[2005]96号

各基金管理公司:

为了规范基金管理公司运用固有资金进行基金投资的行为,保护基金份额持有人的合法权益,根据《证券投资基金法》《证券投资基金管理公司管理办法》的规定,现就基金管理公司运用固有资金进行基金投资的有关事项通知如下:

一基金管理公司运用固有资金进行基金投资,应当遵守法律行政法规和中国证监会的相关规定,并依照公司章程规定履行相应程序。

二基金管理公司运用固有资金进行基金投资,应当遵循谨慎稳健的原则,加强对固有资金的流动性管理,保持公司的正常运营,不得对外融资和向其他机构拆借资金,不得从事其他不正当关联交易和利益输送行为,不得损害基金份额持有人的合法权益。

基金管理公司运用固有资金,不得投资于交易型开放式指数基金(ETF)。

三基金管理公司净资产在5000万元以上的,方可运用固有资金进行基金投资,且其持有的基金份额总金额不得超过该公司净资产的60%。

四基金管理公司运用固有资金投资封闭式基金的,其持有该基金份额的比例不得超过该基金总份额的10%,且持有的基金份额在基金合同终止前不得出售。确因资产流动性问题严重影响公司正常经营的,可以出售其购买的封闭式基金,但需经董事会批准,并向中国证监会报告。

基金管理公司运用固有资金投资封闭式基金的,应当在相关基金季度报告中将所持有份额及变化等情况予以披露;持有该基金份额的比例超过该基金总份额的5%时,应当在两个交易日内将相关情况登载在中国证监会指定报刊和本公司网站上;此后持有该基金份额的比例每增加2%时,应当在两个交易日内将相关情况予以公开披露。

五基金管理公司运用固有资金投资本公司管理的开放式基金的,应当遵循公开公平的原则,遵守基金合同招募说明书等的约定,并遵守下列规定:

(一)通过代销机构进行投资,不进行盘后交易,投资上市开放式基金(LOF)只以认购申购或者赎回的方式进行;

(二)持有基金份额的期限不少于六个月;持有该基金份额的比例不超过该基金总份额的10%,因其他基金份额持有人赎回致使公司持有该基金份额的比例提高的,不受此限制。

(三)按照基金合同招募说明书的约定费率进行认购申购和赎回,不享有比其他投资人更优惠的费率;

(四)认购基金份额的,在基金合同生效公告中载明所认购的基金份额认购日期适用费率等情况;

(五)申购基金份额的,至少提前两个交易日将拟投资品种投资日期拟申购金额适用费率等情况登载在中国证监会指定报刊和本公司网站上,并在前述期限内向中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案;

(六)赎回基金份额的,至少提前两个交易日将拟赎回品种赎回日期赎回份额适用费率等情况登载在中国证监会指定报刊和本公司网站上,并在前述期限内向中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。

基金管理公司在发布申购赎回公告后,应当及时准确地按照公告载明事项履行交易义务。

六基金管理公司运用固有资金投资其他公司管理的开放式基金后,应当在两个交易日内将所投资品种投资日期购买份额适用费率等情况登载在中国证监会指定报刊和本公司网站上。

七基金管理公司运用固有资金投资本公司管理的基金的,不能作为基金份额持有人向基金份额持有人大会提出议案,对涉及本公司利益的表决事项应当回避。

八基金管理公司应当制定运用固有资金进行基金投资的内部控制制度,对投资决策执行信息披露等事项作出规定,报中国证监会及相关派出机构备案。

基金管理公司在本通知发布前已经运用固有资金进行基金投资,其比例不符合本通知规定的,应当及时进行修正;投资本公司管理的开放式基金份额的,应当披露相关信息。

九基金管理公司违反本通知规定的,中国证监会根据《证券投资基金管理公司管理办法》,可以对相关基金管理公司及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员采取行政监管措施。

二零零五年六月八日